Какие существуют многомерные тесты на нормальность?

Некоторые многомерные тесты на нормальность:

• Тест Шапиро-Уилка. ru.statisticseasily.com Определяет, принадлежит ли выборка к нормально распределённой популяции. ru.statisticseasily.com Это широко используемый метод проверки нормальности каждой зависимой переменной для каждой группы независимых переменных. ru.statisticseasily.com
• Тест Хенце-Циклера. habr.com Основан на формуле расчёта статистического критерия, значения которого распределены по логнормальному закону. habr.com
• Тест Дорника-Хансена. habr.com Основан на преобразовании многомерных наблюдений и вычислении эксцесса и асимметрии для одномерной переменной. habr.com
• Тест Е-статистики (тест Шекели-Риццо). habr.com Подразумевает вычисление тестовой статистики с помощью разложения в ряд Тейлора. habr.com
• Статистика Мардиа. forum.disser.ru Тест многомерной нормальности, базирующийся на функциях асимметрии и эксцесса. forum.disser.ru

Пользователь

Время добавления