Чем отличается критерий Лильефорса от теста Колмогорова-Смирнова при проверке нормальности данных?

Критерий Лильефорса и тест Колмогорова-Смирнова отличаются подходом к проверке нормальности данных. en.wikipedia.org {6-host}

Тест Колмогорова-Смирнова предназначен для сравнения эмпирического выборочного распределения с теоретическим или для сравнения двух выборок. wiki.loginom.ru {7-host} Он позволяет найти точку, в которой сумма накопленных расхождений между двумя распределениями является наибольшей, и оценить достоверность этого расхождения. www.psychol-ok.ru

Критерий Лильефорса используется, когда среднее и стандартное отклонение генеральной совокупности неизвестны, а оцениваются по выборке. {6-host} В этом случае обычный тест Колмогорова-Смирнова даёт слишком консервативные результаты. {6-host} Критерий Лильефорса даёт более точные результаты в таком случае. {6-host}

Таким образом, основное отличие в том, что тест Колмогорова-Смирнова применяется, когда параметры распределения известны, а критерий Лильефорса — когда они оцениваются по выборке. www.ibm.com {6-host}