Метод наименьших квадратов (МНК) при оценке рисков — это статистический метод, который позволяет оценить параметры модели по имеющимся данным. 1

Суть метода заключается в минимизации суммы квадратов отклонений между фактическими значениями и предсказанными значениями модели. 14

Некоторые области применения МНК при оценке рисков:

• Оценка доходности и риска активов. 1 Метод используется для оценки параметров моделей, которые предсказывают доходность и риск различных активов, таких как акции, облигации, фьючерсы и другие финансовые инструменты. 1
• Портфельное управление. 1 МНК помогает оптимизировать портфель инвестиций, находя такие комбинации активов, которые обеспечивают оптимальное соотношение риска и доходности. 1
• Построение факторных моделей. 1 Метод позволяет анализировать влияние различных факторов на доходность инвестиционных портфелей. 1
• Прогнозирование финансовых показателей. 1 МНК используется для построения моделей прогнозирования, таких как модели доходности активов, волатильности рынка, а также для анализа финансовых временных рядов. 1