Как метод наименьших квадратов используется в анализе временных рядов?

Метод наименьших квадратов используется в анализе временных рядов для восстановления зависимостей. intuit.ru На его основе определяют уравнение тренда, исходя из условия минимального отклонения значений функции от значений исходного временного ряда в тех же точках. ktasupp.ru

Также с помощью метода наименьших квадратов вычисляют значения точечного прогноза для исходного временного ряда на несколько шагов вперёд. ktasupp.ru Для этого в уравнение функции тренда, найденное по методу наименьших квадратов, подставляют значения на несколько шагов вперёд. ktasupp.ru

Кроме того, в случае временного ряда с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками используется обобщённый метод наименьших квадратов (ОМНК). intuit.ru

Также метод наименьших квадратов применяется в регрессионном анализе для нахождения уравнения, наилучшим образом описывающего совокупность данных временных рядов. ktasupp.ru