Частичную ковариационную матрицу применяют, когда нужно подавить тривиальные косвенные корреляции, которые присутствуют в ковариационной матрице со всеми ненулевыми элементами. en.wikipedia.org
Такая матрица показывает только интересную часть корреляций, в то время как ковариационная матрица со всеми ненулевыми элементами указывает на взаимосвязь всех отдельных случайных величин. en.wikipedia.org
Ковариационная матрица в целом используется в разных областях, например:
- Финансовая экономика. en.wikipedia.org Матрица ковариаций доходности различных активов помогает определить, какие активы инвесторы должны или прогнозируются для удержания в контексте диверсификации. en.wikipedia.org
- Оптимизация. en.wikipedia.org На ковариационную матрицу опирается стратегия эволюции — особое семейство эвристик рандомизированного поиска. en.wikipedia.org
- Моделирование временных рядов. www.mql5.com Ковариационная матрица применяется для моделирования финансовых данных (например, цен на акции), показаний различных датчиков и других непрерывных процессов. www.mql5.com