Разница между гетероскедастичностью и гомоскедастичностью в регрессионном анализе заключается в следующем:

1. Гетероскедастичность — это нарушение постоянства дисперсии для всех наблюдений, систематическое увеличение или уменьшение дисперсии остатков в диапазоне независимых переменных. 2
2. Гомоскедастичность — это постоянство дисперсии для всех наблюдений, одинаковость дисперсии каждого отклонения (остатка) для всех значений факторных переменных. 1

Таким образом, при гетероскедастичности дисперсии случайных ошибок являются разными величинами для всех наблюдений, а при гомоскедастичности — постоянными для всех наблюдений. 5

Наличие гетероскедастичности делает недействительными статистические тесты значимости, которые предполагают, что все ошибки моделирования имеют одинаковую дисперсию. 4