Как можно использовать квантили в финансовом анализе данных?

Квантили в финансовом анализе данных используют, например, для оценки эффективности портфеля, а также в разработке и исследовании инвестиционной стратегии. fin-accounting.ru

Некоторые способы применения квантилей:

• Анализ хвостовых рисков. docs.familiarize.com Квантильная регрессия позволяет моделировать, как такие факторы, как процентные ставки или волатильность рынка, влияют на доходность портфеля, особенно в нижних квантилях распределения. docs.familiarize.com Это даёт более точную оценку риска по сравнению с методами, которые учитывают только средние доходности. docs.familiarize.com
• Факторное моделирование. docs.familiarize.com Квантильная регрессия помогает уточнять финансовые факторные модели, захватывая нелинейные и зависящие от состояния взаимосвязи между факторами и доходностью активов. docs.familiarize.com
• Инвестиционные исследования. fin-accounting.ru Деление данных на квантили на основе некоторого признака позволяет аналитикам оценить влияние этого признака на интересующий объём данных. fin-accounting.ru Например, ранжирование компаний на основе рыночной стоимости их капитала, а затем сортировка их по децилям. fin-accounting.ru
• Оценка эффективности инвестиционных менеджеров. fin-accounting.ru Эффективность инвестиционных менеджеров часто характеризуется с точки зрения квартиля, в который они попадают, по сравнению с эффективностью другой группы менеджеров. fin-accounting.ru