В чем заключается смысл теста Рамсея при анализе регрессионных моделей?

Смысл теста Рамсея (RESET-теста) при анализе регрессионных моделей заключается в обнаружении ошибок спецификации модели линейной регрессии. 12

Тест позволяет проверить, стоит ли начинать поиск дополнительной переменной для включения в уравнение. 2

Некоторые ошибки, которые выявляет RESET-тест:

• Наличие пропущенных переменных. 1 Регрессия содержит не все объясняющие переменные. 1
• Неверная функциональная форма. 1 Некоторые или все переменные нужно преобразовать с помощью логарифмической, степенной, обратной или какой-либо другой функции. 1
• Корреляция между фактором Х и случайной составляющей модели. 1 Она может быть вызвана ошибками измерения факторов, рассмотрением систем уравнений или другими причинами. 1

Если значение статистики больше критического, то нулевая гипотеза отвергается, и спецификация модели признаётся неверной. 5 В противном случае функциональная форма модели является приемлемой. 5