В чем заключается асимптотическая эффективность оценки параметров?

Асимптотическая эффективность оценки параметров означает, что оценка, которая может быть не самой лучшей при фиксированном размере выборки, становится эффективной по мере приближения размера выборки к бесконечности. stats.stackexchange.com

Обычно рассматриваются состоятельные оценки, дисперсия которых с увеличением объёма выборки стремится к нулю. ru.ruwiki.ru ru.wikipedia.org Сравнить такие оценки можно по скорости сходимости, то есть по дисперсии (ковариационной матрице) случайной величины (вектора). ru.ruwiki.ru ru.wikipedia.org

Например, оценка может быть асимптотически эффективной, если асимптотическая ковариационная матрица минимальна в данном классе оценок. ru.ruwiki.ru ru.wikipedia.org

Пользователь

Время добавления