Разница между дисперсией и ковариацией многомерной случайной величины заключается в их определении и интерпретации:

1. Дисперсия описывает, насколько разбросаны данные. 3 Чем выше дисперсия, тем больше разброс данных. 3
2. Ковариация — это мера корреляции между двумя переменными. 3 Если ковариация случайных величин отлична от нуля, то между ними существует стохастическая связь, мерой которой и является величина ковариации. 1

Таким образом, дисперсия характеризует разброс данных, а ковариация — меру корреляции между случайными величинами. 3

Для многомерных случайных величин дисперсия описывается ковариационной матрицей, которая состоит из попарных ковариаций компонент случайного вектора. 25