В чём разница между дисперсией и ковариацией многомерной случайной величины?

Разница между дисперсией и ковариацией многомерной случайной величины заключается в их определении и интерпретации:

1. Дисперсия описывает, насколько разбросаны данные. math.stackexchange.com Чем выше дисперсия, тем больше разброс данных. math.stackexchange.com
2. Ковариация — это мера корреляции между двумя переменными. math.stackexchange.com Если ковариация случайных величин отлична от нуля, то между ними существует стохастическая связь, мерой которой и является величина ковариации. old.exponenta.ru

Таким образом, дисперсия характеризует разброс данных, а ковариация — меру корреляции между случайными величинами. math.stackexchange.com

Для многомерных случайных величин дисперсия описывается ковариационной матрицей, которая состоит из попарных ковариаций компонент случайного вектора. dims.petrsu.ru education.yandex.ru