Как проверить однородность данных при анализе временных рядов?

Для проверки однородности данных при анализе временных рядов можно использовать, например, следующие методы:

• Выявление и устранение аномальных значений. spravochnick.ru elibrary.asu.ru Аномальные наблюдения проявляются в виде сильного изменения уровня — скачка или спада — с последующим приблизительным восстановлением предыдущего уровня. spravochnick.ru elibrary.asu.ru Такие значения необходимо исключить из временного ряда, заменив их расчётными значениями. spravochnick.ru Обычно аномальные значения можно обнаружить визуально, при помощи графического представления временных рядов. www.vball5.ru elibrary.asu.ru
• Сравнение средних уровней ряда. spravochnick.ru Временной ряд разбивают на две примерно равные по числу уровней части, каждая из которых рассматривается как самостоятельная выборочная совокупность, имеющая нормальное распределение. spravochnick.ru elibrary.asu.ru Если временной ряд имеет тенденцию к тренду, то средние, вычисленные для каждой совокупности, должны существенно (значимо) различаться между собой. spravochnick.ru Если же расхождение незначительно, то временной ряд не имеет тенденции. spravochnick.ru
• Использование критерия однородности Смирнова. www.mql5.com Этот статистический тест, также известный как двухвыборочный критерий Колмогорова-Смирнова, используется для проверки гипотезы о том, что две выборки взяты из одного и того же непрерывного распределения. www.mql5.com Критерий основан на сравнении эмпирических функций распределения двух независимых выборок. www.mql5.com
• Фазовый анализ. elib.osu.ru Метод помогает выявить и описать однородность периодов. elib.osu.ru Основная идея — постепенное очищение динамического (временного) ряда от маломощных колебаний, отождествляемых со случайными или второстепенными, конъюнктурными флуктуациями. elib.osu.ru

Пользователь

Время добавления