Дифференцирование в анализе временных рядов — это процесс вычитания предыдущего значения временного ряда из текущего. 5

Цель использования дифференцирования — убрать тренд и сделать ряд стационарным. 5 Это может быть полезно при работе с нестационарными рядами, чтобы привести их к стационарному виду. 5

Некоторые задачи, для которых применяют дифференцирование:

• Устранение сезонности. 2 Например, для данных с сезонностью в 12 месяцев нужно вычесть из ряда этот же ряд, смещённый на длину периода. 2
• Удаление тренда. 2 После устранения сезонности из ряда необходимо убрать тренд. 2 Для этого из текущего значения ряда вычитается предыдущее значение, смещённое на один шаг. 2

При необходимости преобразование можно повторять несколько раз. 2 Это приводит временной ряд к стационарному виду, что облегчает его анализ и прогнозирование. 2