Как используется дифференцирование в анализе временных рядов?

Дифференцирование в анализе временных рядов — это процесс вычитания предыдущего значения временного ряда из текущего. nweb42.com

Цель использования дифференцирования — убрать тренд и сделать ряд стационарным. nweb42.com Это может быть полезно при работе с нестационарными рядами, чтобы привести их к стационарному виду. nweb42.com

Некоторые задачи, для которых применяют дифференцирование:

• Устранение сезонности. habr.com Например, для данных с сезонностью в 12 месяцев нужно вычесть из ряда этот же ряд, смещённый на длину периода. habr.com
• Удаление тренда. habr.com После устранения сезонности из ряда необходимо убрать тренд. habr.com Для этого из текущего значения ряда вычитается предыдущее значение, смещённое на один шаг. habr.com

При необходимости преобразование можно повторять несколько раз. habr.com Это приводит временной ряд к стационарному виду, что облегчает его анализ и прогнозирование. habr.com