Как определить, что временной ряд является стационарным?

Временной ряд является стационарным, если его средние и стандартные отклонения не меняются со временем. habr.com Также стационарный ряд обладает следующими свойствами: portal.tpu.ru

• Среднее значение уровней ряда не изменяется во времени. portal.tpu.ru Математическое ожидание постоянно. portal.tpu.ru
• Автоковариация (ковариация между уровнями одного и того же ряда) зависит только от того, насколько сильно они удалены друг от друга во времени, и не зависит от того, находятся ли они в начале или в конце временного ряда. portal.tpu.ru
• Дисперсия стационарного временного ряда также не меняется со временем. portal.tpu.ru

Один из способов проверки стационарности — использование графических методов, таких как график временных рядов, график автокорреляции и график частной автокорреляции. habr.com

Для проверки стационарности также используют специальные тесты, например, критерий Дики–Фуллера или KPSS. blog.skillfactory.ru Согласно тесту Дики–Фуллера, если p-value значение теста меньше α, то ряд стационарен. blog.skillfactory.ru

Пользователь

Время добавления