Как ковариационная матрица применяется в анализе временных рядов?

Ковариационная матрица применяется в анализе временных рядов для различных задач, например:

• Разложение вектора по собственным векторам ковариационной матрицы. repository.utm.md Этот метод позволяет описать функцию, порождающую ряд, проанализировать его структуру и предсказать будущее поведение величины ряда на основании её прошлых значений. repository.utm.md Для этого предварительно создают ансамбль временных рядов и проводят расчёт вспомогательных характеристик. repository.utm.md
• Построение моделей для точной и устойчивой классификации физической активности человека по временным рядам. www.machinelearning.ru В этом случае ковариационная матрица используется в методе Белсли отбора признаков. www.machinelearning.ru
• Оценка систематических рисков в портфельном анализе. www.dissercat.com При составлении портфелей ценных бумаг необходимо учитывать их ожидаемые доходности и риски. www.dissercat.com Использование оценок ковариационной матрицы, разработанных для временных рядов различной частотности, помогает оценить систематический риск для портфелей акций, цены которых доступны нерегулярно. www.dissercat.com