Суть диверсификации портфеля по Марковицу заключается в снижении общего риска портфеля за счёт включения активов, которые слабо коррелируют друг с другом. 1

Чем ниже корреляция, тем меньше волатильность портфеля в целом. 1 Это позволяет снизить риск при сохранении доходности или даже повысить доходность без увеличения риска. 1

Процесс диверсификации может осуществляться по разным критериям, например: по классам активов, по секторам, по валютам или по географии. 2