Какие математические методы применяются для оптимизации портфеля инвестиций?

Некоторые математические методы, которые применяются для оптимизации портфеля инвестиций:

• Метод Марковица. www.xn----8sbempclcwd3bmt.xn--p1ai Основан на теории портфельного управления и использует статистические показатели (дисперсию, ковариацию) для оценки риска и доходности портфеля. www.xn----8sbempclcwd3bmt.xn--p1ai Позволяет определить эффективный фронт оптимальных портфелей, представляющих комбинации активов с наивысшей доходностью при заданном уровне риска. www.xn----8sbempclcwd3bmt.xn--p1ai
• Метод Роя — Шарпа. fundamental-research.ru Предлагает упрощённый способ оптимизации портфеля, сосредотачивая внимание на систематическом риске и рассматривая активы относительно одного фактора риска, как правило, рыночного индекса. fundamental-research.ru
• Метод Брутто. fundamental-research.ru Фокусируется на активном управлении портфелем, измеряя вклад каждого актива в общей доходности. fundamental-research.ru
• Метод Блэка — Литтермана. fundamental-research.ru Основан на комбинации теории Марковица и оценки систематического риска. fundamental-research.ru Позволяет адаптировать портфель к текущим рыночным условиям. fundamental-research.ru
• Статистические методы. fundamental-research.ru Применяются для прогнозирования доходности активов, учитывают динамику изменений в рыночных условиях. fundamental-research.ru
• Генетические алгоритмы. fundamental-research.ru Основаны на эволюционном подходе к оптимизации портфеля, эмулируют естественный процесс отбора и мутаций. fundamental-research.ru
• Машинное обучение. fundamental-research.ru Позволяет прогнозировать будущие доходности активов на основе исторических данных. fundamental-research.ru