Некоторые математические методы, которые применяются для оптимизации портфеля инвестиций:

• Метод Марковица. 3 Основан на теории портфельного управления и использует статистические показатели (дисперсию, ковариацию) для оценки риска и доходности портфеля. 3 Позволяет определить эффективный фронт оптимальных портфелей, представляющих комбинации активов с наивысшей доходностью при заданном уровне риска. 3
• Метод Роя — Шарпа. 1 Предлагает упрощённый способ оптимизации портфеля, сосредотачивая внимание на систематическом риске и рассматривая активы относительно одного фактора риска, как правило, рыночного индекса. 1
• Метод Брутто. 1 Фокусируется на активном управлении портфелем, измеряя вклад каждого актива в общей доходности. 1
• Метод Блэка — Литтермана. 1 Основан на комбинации теории Марковица и оценки систематического риска. 1 Позволяет адаптировать портфель к текущим рыночным условиям. 1
• Статистические методы. 1 Применяются для прогнозирования доходности активов, учитывают динамику изменений в рыночных условиях. 1
• Генетические алгоритмы. 1 Основаны на эволюционном подходе к оптимизации портфеля, эмулируют естественный процесс отбора и мутаций. 1
• Машинное обучение. 1 Позволяет прогнозировать будущие доходности активов на основе исторических данных. 1