В чем разница между обычным и простым логарифмированием в финансовом анализе?

Возможно, имелись в виду различия между логарифмическими и простыми доходностями в финансовом анализе. smart-lab.ru

Простые доходности относятся к простому правилу начисления (simple convention). smart-lab.ru Логарифмические — к постоянному правилу начисления (continuous compounding convention). smart-lab.ru

Некоторые отличия:

• Диапазон возможных значений: простые доходности могут принимать значения в интервале от минус единицы до плюс бесконечности, а логарифмические — от минус бесконечности до плюс бесконечности. smart-lab.ru
• Распределение: к логарифмическим доходностям чаще применяют предположение о нормальности распределения, чем к простым. smart-lab.ru
• Формула расчёта: простая доходность исчисляется по формуле (P(t + delta) – P(t)) / P(t), а логарифмическая доходность — по формуле ln [ P(t + delta) / P (t) ]. smart-lab.ru

Метод логарифмирования считается одним из наиболее точных способов факторного анализа. www.seeneco.com Он заключается в составлении логарифма на основании показателей прошлого и отчётного периода. www.seeneco.com

Пользователь

Время добавления