Как используется математическое ожидание в анализе экономических рисков?

Математическое ожидание используется в анализе экономических рисков для определения значений вероятности наступления событий и выбора из возможных событий самого предпочтительного исходя из наибольшей величины математического ожидания. studfile.net

Для расчёта математического ожидания абсолютная величина события умножается на вероятность его наступления. studfile.net Вероятность наступления события может быть определена субъективным или объективным методом. studfile.net Субъективный метод основан на использовании экспертных заключений, а объективный — на вычислении частоты, с которой происходит данное событие. studfile.net

Например, если известно, что при вложении капитала в какое-либо мероприятие прибыль в сумме 25 денежных единиц была получена в 120 случаях из 200, то вероятность получения такой прибыли составляет 0,6 (120 : 200). studfile.net

Однако математическое ожидание само по себе не позволяет измерить степень риска проводимой операции, для этого используются и другие показатели, например дисперсия и среднее квадратическое отклонение. elar.urfu.ru