Чем сетование отличается от жалобы?

Жалоба и сетование могут иметь разные оттенки значения.

Жалоба обычно предполагает, что событие включено в личную сферу автора. omiliya.org При этом жалоба может быть «чистым» выражением эмоции, не обращённым к кому-то. omiliya.org Например, если рабочий рассказывает директору предприятия, что денег не хватает, он жалуется. russian.stackexchange.com

Сетование может подразумевать выражение сожаления, без ожидания серьёзной реакции, как правило, малознакомым людям и/или о вещах, которые невозможно изменить (погода, невезение и т. п.). russian.stackexchange.com Например, если директор говорит рабочему о нехватке денег, то он сетует. russian.stackexchange.com

Таким образом, жалоба больше ориентирована на личные эмоции и ожидания, а сетование — на выражение сожаления без стремления к серьёзной реакции.