Разница между плотностью вероятности и функцией распределения заключается в том, что каждая из них показывает разные характеристики случайной величины:
Таким образом, плотность вероятности описывает мгновенную вероятность, а функция распределения — вероятность целого диапазона значений. 5
Кроме того, плотность вероятности существует только для непрерывной случайной величины и является производной функции распределения, показывая скорость её изменения. 45