Разница между Lasso и Ridge регуляризацией заключается в типе применяемого штрафа: dev.to
Таким образом, Lasso-регуляризация часто обнуляет признаки, а Ridge-регуляризация уменьшает вес большинства из них в модели. dzen.ru
Lasso-регуляризацию следует использовать, когда есть несколько характеристик с высокой предсказательной способностью, а остальные бесполезны. dzen.ru Она обнуляет бесполезные характеристики и оставляет только подмножество переменных. dzen.ru Ридж-регуляризацию лучше применять, когда предсказательная способность набора данных распределена между различными характеристиками. dzen.ru Она не обнуляет характеристики, которые могут быть полезны при составлении прогнозов, а просто уменьшает вес большинства переменных в модели. dzen.ru