В чем отличие коэффициента множественной корреляции от коэффициента детерминации?

Отличие коэффициента множественной корреляции от коэффициента детерминации заключается в их назначении и интерпретации:

1. Коэффициент множественной корреляции отражает тесноту связи и точность модели, может использоваться при любой форме связи переменных. www.eusi.ru Он может увеличиваться, если в модель включать дополнительные переменные, и не увеличится, если из имеющихся признаков производить исключение. www.eusi.ru
2. Коэффициент детерминации показывает долю вариации результативного признака, находящегося под воздействием изучаемых факторов. www.eusi.ru Он определяет, какая доля вариации признака учтена в модели и обусловлена влиянием на него факторов. www.eusi.ru Чем ближе коэффициент детерминации к 1, тем выше качество модели. www.eusi.ru

Таким образом, коэффициент множественной корреляции оценивает качество регрессионных моделей, а коэффициент детерминации — долю вариации результативного признака, обусловленную влиянием на него факторов. www.eusi.ru math.semestr.ru