В чем особенности использования pinball loss при оценке точности прогнозов?

Некоторые особенности использования Pinball Loss (также известного как Quantile Loss) при оценке точности прогнозов:

• Асимметричность. bytegoblin.io readmedium.com Pinball Loss по-разному наказывает за недооценку и переоценку в зависимости от выбранного квантиля. bytegoblin.io Это важно в приложениях для прогнозирования, где потеря не является линейной. bytegoblin.io
• Гибкость. bytegoblin.io Позволяет настраивать прогнозы квантилей в соответствии с конкретными бизнес-потребностями или характеристиками данных. bytegoblin.io
• Улучшение принятия решений. bytegoblin.io Помогает лучше оценивать экстремальные результаты, что важно для стратегий, связанных с рисками. bytegoblin.io
• Устойчивость к выбросам. bytegoblin.io В отличие от традиционных функций потерь, Pinball Loss меньше влияет на прогнозы выбросов. bytegoblin.io
• Возможность оценки экстремальных квантилей. ithy.com При оценке рисков часто более важны крайние квантили (например, 95-й или 99-й процентили), и Pinball Loss позволяет точно оценивать эти квантили. ithy.com
• Возможность прогнозирования распределения. ithy.com Оценивая несколько квантилей, можно восстановить всё условное распределение переменной ответа, что даёт более богатую информацию, чем точечные прогнозы на основе средней регрессии. ithy.com