Почему adjusted R squared считается более достоверным показателем качества модели?

Adjusted R-squared считается более достоверным показателем качества модели, чем обычный R-squared, по нескольким причинам:

• Учёт количества предикторов в модели. www.analyticsvidhya.com www.geeksforgeeks.org В отличие от R-squared, который всегда увеличивается при добавлении новых предикторов, независимо от их значимости для модели, Adjusted R-squared растёт только в том случае, если новые предикторы действительно улучшают модель. www.geeksforgeeks.org
• Штраф за включение ненужных переменных. www.analyticsvidhya.com Adjusted R-squared поощряет модели, которые адекватно объясняют данные с меньшим количеством переменных, и препятствует моделям, которые хаотично добавляют больше переменных. www.analyticsvidhya.com
• Коррекция завышенных значений. statisticsbyjim.com Значения обычного R-squared из выборки обычно выше, чем истинное значение для всего населения, Adjusted R-squared корректирует этот перекос. statisticsbyjim.com

Таким образом, Adjusted R-squared даёт более реалистичное представление о способности модели обобщать данные на новые данные. www.analyticsvidhya.com