Функция плотности распределения связана с вероятностью попадания случайной величины в заданный интервал следующим образом: зная плотность распределения, можно вычислить вероятность того, что непрерывная случайная величина примет значение, принадлежащее заданному интервалу. 1

Вероятность такого события равна определённому интегралу от плотности распределения, взятому в пределах от начала до конца интервала. 13