Как работает фильтр Калмана и для чего он используется?

Фильтр Калмана — это эффективный рекурсивный фильтр, оценивающий вектор состояния динамической системы, используя ряд неполных и зашумлённых измерений. ru.wikipedia.org

Работа фильтра разделена на два этапа: ru.wikipedia.org

1. Экстраполяция (предсказание). www.mql5.com В основе этого этапа лежит модель анализируемого процесса. www.mql5.com По ней строится предсказание состояния системы на один шаг вперёд. www.mql5.com
2. Корректировка. www.mql5.com По данным измерения (полученного с некоторой погрешностью) результат экстраполяции уточняется. ru.wikipedia.org

Используется фильтр Калмана в различных инженерных и эконометрических приложениях: ru.wikipedia.org

• от радаров и систем технического зрения; ru.wikipedia.org
• до оценок параметров макроэкономических моделей. ru.wikipedia.org

Цель фильтра — минимизировать ошибку в наблюдениях и показаниях датчиков. cyberleninka.ru Он позволяет оценивать полное внутреннее состояние объекта. ru.wikipedia.org