Фильтр Калмана — это эффективный рекурсивный фильтр, оценивающий вектор состояния динамической системы, используя ряд неполных и зашумлённых измерений. 1

Работа фильтра разделена на два этапа: 1

1. Экстраполяция (предсказание). 4 В основе этого этапа лежит модель анализируемого процесса. 4 По ней строится предсказание состояния системы на один шаг вперёд. 4
2. Корректировка. 4 По данным измерения (полученного с некоторой погрешностью) результат экстраполяции уточняется. 1

Используется фильтр Калмана в различных инженерных и эконометрических приложениях: 1

• от радаров и систем технического зрения; 1
• до оценок параметров макроэкономических моделей. 1

Цель фильтра — минимизировать ошибку в наблюдениях и показаниях датчиков. 5 Он позволяет оценивать полное внутреннее состояние объекта. 1