Как оценить влияние неучтенных факторов на модель?

Для оценки влияния неучтенных факторов на модель можно использовать следующие методы:

• Тест Дарбина-Уотсона. meu.usue.ru Позволяет сказать, насколько сильно влияние неучтенных факторов, и проверить, действительно ли модель линейна. meu.usue.ru Для этого рассчитывается коэффициент Дарбина-Уотсона, значения которого меняются в интервале от 0 до 4. meu.usue.ru При значении коэффициента от 0 до 2 можно утверждать, что автокорреляция отсутствует. meu.usue.ru
• Коэффициент детерминации (R-квадрат). meu.usue.ru eec.eaeunion.org Показывает, какая часть изменения зависимой переменной определяется всеми входящими в модель объясняющими переменными. eec.eaeunion.org Чем выше показатель детерминации, тем лучше модель описывает исходные данные. eec.eaeunion.org Соответственно, 1 − R-квадрат характеризует влияние прочих неучтенных факторов в модели. eec.eaeunion.org

Также для оценки обобщающей способности модели часто используется кросс-валидация или проверка на отдельной тестовой выборке. kurshub.ru Это помогает выявить переобучение модели и оценить, насколько хорошо она будет работать на новых данных. kurshub.ru