Как оценить влияние неучтенных факторов на модель?

Для оценки влияния неучтенных факторов на модель можно использовать следующие методы:

• Тест Дарбина-Уотсона. 1 Позволяет сказать, насколько сильно влияние неучтенных факторов, и проверить, действительно ли модель линейна. 1 Для этого рассчитывается коэффициент Дарбина-Уотсона, значения которого меняются в интервале от 0 до 4. 1 При значении коэффициента от 0 до 2 можно утверждать, что автокорреляция отсутствует. 1
• Коэффициент детерминации (R-квадрат). 13 Показывает, какая часть изменения зависимой переменной определяется всеми входящими в модель объясняющими переменными. 3 Чем выше показатель детерминации, тем лучше модель описывает исходные данные. 3 Соответственно, 1 − R-квадрат характеризует влияние прочих неучтенных факторов в модели. 3

Также для оценки обобщающей способности модели часто используется кросс-валидация или проверка на отдельной тестовой выборке. 2 Это помогает выявить переобучение модели и оценить, насколько хорошо она будет работать на новых данных. 2