Как множественная линейная регрессия решает проблему мультиколлинеарности?

Проблема мультиколлинеарности в модели множественной регрессии решается с помощью различных методов, которые позволяют нивелировать взаимозависимость факторных переменных. spravochnick.ru

Некоторые из них:

• Исключение из модели одного или нескольких факторов. openedo.mrsu.ru portal.tpu.ru Предпочтение отдается тому фактору, который при достаточно тесной связи с результатом имеет наименьшую тесноту связи с другими факторами. portal.tpu.ru
• Преобразование факторов, при котором уменьшается корреляция между ними. openedo.mrsu.ru portal.tpu.ru Например, переходят от исходных переменных к их линейным комбинациям, не коррелированным друг с другом (метод главных компонент). openedo.mrsu.ru portal.tpu.ru
• Переход к совмещённым уравнениям регрессии. openedo.mrsu.ru Такие уравнения отражают не только влияние факторов, но и их взаимодействие. openedo.mrsu.ru
• Использование альтернативных (нелинейных) форм зависимостей. books.econ.msu.ru В некоторых случаях это может снизить остроту проблемы мультиколлинеарности. books.econ.msu.ru
• Метод отбора наиболее информативных объясняющих переменных модели и несвязанных при этом друг с другом. spravochnick.ru

В эконометрической науке нет общепринятого мнения о том, как решать проблему мультиколлинеарности, поэтому каждый исследователь сам выбирает способ нивелирования взаимозависимости факторных переменных. spravochnick.ru