Как единичные корни влияют на анализ временных рядов в эконометрике?

Единичные корни влияют на анализ временных рядов в эконометрике, характеризуя нестационарный характер ряда. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru

Наличие единичных корней в авторегрессионной модели временного ряда эквивалентно понятию интегрированности временного ряда. ru.wikipedia.org ru.ruwiki.ru

Некоторые особенности влияния единичных корней на анализ временных рядов:

• Необходимость учёта структурных сдвигов. www.hse.ru Если их не учитывать при тестировании временного ряда на единичный корень, то нулевая гипотеза не отвергается даже асимптотически. www.hse.ru
• Влияние сдвига в тренде. www.hse.ru Если шумовой компонент содержит единичный корень, а в функции тренда процесса порождения данных происходит структурный сдвиг, то процедура проверки на единичный корень приводит к искажению размера критерия. www.hse.ru pe.cemi.rssi.ru
• Возможность ошибок. pe.cemi.rssi.ru Исследователь может ошибочно решить, что ряд является стационарным с изломом, когда в действительности этот ряд является нестационарным с изломом. pe.cemi.rssi.ru

Пользователь

Время добавления