Кросс-корреляция — статистический метод, который позволяет оценить взаимосвязь между двумя или более наборами данных временных рядов. 3

Некоторые способы применения кросс-корреляции в анализе временных рядов:

• Выявление сходств или закономерностей между двумя сигналами. 2 Если функция кросс-корреляции имеет высокое значение на определённом временном лаге, это указывает на сильное сходство сигналов в этот момент. 2
• Определение временного лага между двумя связанными сигналами. 2 Например, если есть две аудиозаписи одного события из разных мест, с помощью кросс-корреляции можно найти временной лаг, который наилучшим образом выровняет сигналы, что позволит оценить разницу во времени прибытия и, возможно, расстояние между записывающими устройствами. 2
• Обнаружение известного шаблона или шаблона внутри шумного сигнала. 2 Рассчитывая кросс-корреляцию между шумным сигналом и шаблоном, можно определить положение, в котором шаблон лучше всего соответствует сигналу. 2

Кросс-корреляция находит применение в разных областях, включая финансы, обработку сигналов, астрономию, геофизику. 13

Важно учитывать, что кросс-корреляция анализирует только исторические данные и не может предсказывать будущие изменения. 3