В чем заключается роль VaR в системе Базель II для банков?

Роль VaR (Value-at-Risk) в системе Базель II для банков заключается в оценке рисков, связанных с банковской деятельностью. 15

VaR — это расчётный параметр, который характеризует возможные денежные потери при заданном уровне вероятности. 5 В рамках Базеля II с помощью VaR определяют необходимый банкам капитал. 14

Например, рыночный риск оценивают на основе 10-дневного VaR с вероятностью в 99%, а кредитный риск — на основе 1-летнего VaR с вероятностью в 99,9%. 1

Таким образом, VaR помогает гарантировать, что банк имеет достаточный капитал для покрытия рисков, связанных с его кредитной, инвестиционной и торговой деятельностью. 3