В чем заключается роль VaR в системе Базель II для банков?

Роль VaR (Value-at-Risk) в системе Базель II для банков заключается в оценке рисков, связанных с банковской деятельностью. quantviews.github.io cyberleninka.ru

VaR — это расчётный параметр, который характеризует возможные денежные потери при заданном уровне вероятности. cyberleninka.ru В рамках Базеля II с помощью VaR определяют необходимый банкам капитал. quantviews.github.io www.hse.ru

Например, рыночный риск оценивают на основе 10-дневного VaR с вероятностью в 99%, а кредитный риск — на основе 1-летнего VaR с вероятностью в 99,9%. quantviews.github.io

Таким образом, VaR помогает гарантировать, что банк имеет достаточный капитал для покрытия рисков, связанных с его кредитной, инвестиционной и торговой деятельностью. en.wikipedia.org