Некоторые преимущества использования VaR (Value at Risk) для управления финансовыми рисками:

• Количественная оценка рыночного риска. 1 Анализируя исторические данные, рыночные колебания и состав портфеля, расчёты VaR предоставляют чёткое понимание потенциальных убытков в условиях нормального рынка. 1 Это позволяет заблаговременно предвидеть и устранять возможные риски, минимизируя неблагоприятные воздействия на инвестиционные портфели. 1
• Оптимизация портфеля. 1 Риск-менеджеры могут использовать расчёты VaR для определения оптимального баланса между риском и доходностью, стратегически распределяя активы по различным инвестиционным направлениям. 1 Создавая разнообразные портфели с благоприятными профилями риска и доходности, инвесторы могут максимизировать доходы, минимизируя при этом подверженность потенциальным убыткам. 1
• Прозрачность и оперативность. 2 VaR предоставляет ясную и оперативную оценку риска, что позволяет быстро реагировать на изменения на финансовых рынках. 2