В чём преимущества использования показателя Value at risk (VAR)?

Некоторые преимущества использования показателя Value at Risk (VaR) для оценки финансовых рисков:

• Простота интерпретации. 1-fin.ru VaR предоставляет чёткое и понятное представление о возможных убытках. 1-fin.ru
• Универсальность. 1-fin.ru Метод можно применить к различным финансовым инструментам и портфелям. 1-fin.ru
• Стандартизация. 1-fin.ru VaR стал стандартом в финансовом мире, что облегчает сравнение рисков между различными активами и учреждениями. 1-fin.ru
• Помощь в установлении лимитов риска. docs.familiarize.com Зная максимальный убыток, с которым можно столкнуться в наихудшем сценарии, можно установить лимиты, которые помогут контролировать инвестиции. docs.familiarize.com
• Возможность стресс-тестирования. docs.familiarize.com VaR помогает понять, как портфель может реагировать в условиях экстремального рынка. docs.familiarize.com
• Помощь в понимании волатильности рынка. docs.familiarize.com VaR даёт представление о потенциальных убытках в портфеле за установленный период времени, помогая оценить, насколько рыночные колебания могут повлиять на инвестиции. docs.familiarize.com