Нет, показания индикатора «Стандартное отклонение» не являются VaR (value at risk). 1

Стандартное отклонение — это понятие из теории вероятностей, которое измеряет разброс значений случайной величины. 1 Оно показывает возможный разброс котировок и выражается в процентах. 1

VaR применяют в финансах для определения возможных потерь портфеля за период с использованием теории вероятностей. 1 Он говорит о величине убытков, которая с вероятностью, равной уровню доверия, не будет превышена в течение определённого периода. 5

Таким образом, стандартное отклонение не учитывает направление изменений (вверх или вниз) и не говорит о сумме возможных потерь от владения активом в деньгах, в то время как VaR позволяет рассчитать возможные потери за период в случае неблагоприятных событий. 1