Показания индикатора ”Стандартное отклонение” это и есть VaR?

Нет, показания индикатора «Стандартное отклонение» не являются VaR (value at risk). yandex.ru

Стандартное отклонение — это понятие из теории вероятностей, которое измеряет разброс значений случайной величины. yandex.ru Оно показывает возможный разброс котировок и выражается в процентах. yandex.ru

VaR применяют в финансах для определения возможных потерь портфеля за период с использованием теории вероятностей. yandex.ru Он говорит о величине убытков, которая с вероятностью, равной уровню доверия, не будет превышена в течение определённого периода. habr.com

Таким образом, стандартное отклонение не учитывает направление изменений (вверх или вниз) и не говорит о сумме возможных потерь от владения активом в деньгах, в то время как VaR позволяет рассчитать возможные потери за период в случае неблагоприятных событий. yandex.ru