Почему ковариация важна в финансовой экономике?

Ковариация важна в финансовой экономике, потому что она помогает:

• Диверсифицировать инвестиционный портфель. hr-portal.ru www.tbank.ru Инвесторы стремятся включить в свой портфель активы с низкой или отрицательной ковариацией, чтобы снизить общий риск портфеля. www.tbank.ru Например, если одна акция имеет низкую доходность, другая может компенсировать потери, обеспечивая более стабильный результат. hr-portal.ru
• Прогнозировать будущие движения рынка. hr-portal.ru Анализируя прошлые данные о ценах и доходности, ковариация позволяет прогнозировать будущие движения рынка. hr-portal.ru
• Сравнивать волатильность различных комбинаций активов. hr-portal.ru Это помогает снижать риски. hr-portal.ru

Таким образом, понимание ковариации позволяет принимать обоснованные решения о диверсификации и управлении рисками в инвестиционном портфеле. www.tbank.ru