Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Главная / Экономика и финансы / Какие существуют методы вычисления Value at Risk?
Вопрос для Поиска с Алисой
16 сентября

Какие существуют методы вычисления Value at Risk?

Алиса
На основе источников, возможны неточности

Некоторые методы вычисления Value at Risk (VaR, стоимость под риском): ru.ruwiki.ru

  • Исторический (непараметрический). ru.ruwiki.ru Распределение доходностей берётся из уже реализовавшегося временного ряда. ru.ruwiki.ru Предполагается, что распределение доходностей в будущем будет аналогично историческому. ru.ruwiki.ru Для выполнения исторической оценки нужно проранжировать исторические значения доходностей от наибольшего к наименьшему. ru.ruwiki.ru Первое значение, превышающее установленный доверительный уровень, и будет искомым значением VaR. ru.ruwiki.ru
  • Параметрический. ru.ruwiki.ru Оценка выполняется в предположении, что известен вид распределения доходностей (чаще всего оно предполагается нормальным или логнормальным). ru.ruwiki.ru Параметры предполагаемого распределения оцениваются по историческим данным (например, методом максимального правдоподобия или методом моментов). habr.com
  • Метод Монте-Карло. ru.ruwiki.ru habr.com Распределение доходностей берётся не из какого-либо заранее известного и хорошо изученного параметрического класса распределений, а оценивается по историческим данным (например, методами ядерного сглаживания). habr.com Далее генерируется огромное число выборок (бутстрэп) большого объёма из оцененного распределения и по каждой из них оценивается необходимый квантиль. habr.com Итоговый результат усредняется по всем выборкам. habr.com

Также существуют другие методы расчёта VaR, например, метод Халлла–Вайта, метод фильтрированного исторического моделирования, метод экстремальных значений, некоторые спецификации метода CAViaR. www.isa.ru

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.
Задать новый вопрос
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Tue Aug 26 2025 09:00:20 GMT+0300 (Moscow Standard Time)