Какие ограничения существуют в модели Марковица при формировании инвестиционного портфеля?

Некоторые ограничения, которые учитываются в модели Марковица при формировании инвестиционного портфеля:

• Положительные доли ценных бумаг. cyberleninka.ru Модель предполагает только стандартные портфели, которые состоят из реально купленных акций. cyberleninka.ru
• Сумма долей ценных бумаг в портфеле должна быть равна единице. www.mirkin.ru cyberleninka.ru Это означает, что все средства должны быть инвестированы в рискованные активы. www.mirkin.ru
• Минимальный риск должен быть достигнут при условии получения определённого уровня дохода. www.mirkin.ru Например, по портфелю должна быть получена ставка дохода, которая равна или больше чем 10%. www.mirkin.ru

Кроме того, модель Марковица имеет такие ограничения, как сложность, ограниченность данных и предположения, которые могут не всегда соответствовать реальности. 1fin.ru Например, модель зависит от исторических данных, которые могут не всегда точно отражать будущие условия. 1fin.ru

Важно учитывать ограничения модели и использовать её в сочетании с другими подходами для достижения наилучших результатов. 1fin.ru

Пользователь

Время добавления