Некоторые математические методы, которые используются в алгоритмическом трейдинге:

• Линейная алгебра. 1 Например, линейная регрессия для моделирования взаимосвязи между зависимой переменной и одной или несколькими независимыми переменными. 1 Этот метод может быть использован для прогнозирования цен на акции, курсов иностранных валют или других финансовых инструментов. 1
• Анализ главных компонент (PCA). 1 Статистический метод, который уменьшает размерность набора данных путём нахождения основных компонентов, объясняющих наибольшие различия в данных. 1 В алгоритмической торговле PCA может использоваться для определения наиболее важных факторов, влияющих на цены финансовых инструментов. 1
• Разложение по сингулярным значениям (SVD). 1 Разложение матрицы на три матрицы, которое может быть использовано для анализа структуры матрицы и извлечения важной информации. 1 В алгоритмической торговле SVD может использоваться для анализа корреляций между различными финансовыми инструментами и выявления наиболее важных факторов, влияющих на их цены. 1
• Методы оптимизации. 2 Например, линейное программирование для поиска оптимального портфеля, который максимизирует доходность с учётом таких ограничений, как риск или диверсификация. 1
• Анализ финансовых временных рядов и регрессия. 2 Помогают понять исторические данные и спрогнозировать будущие тенденции. 2