Какие математические методы используются в алгоритмическом трейдинге?

Некоторые математические методы, которые используются в алгоритмическом трейдинге:

• Линейная алгебра. smart-lab.ru Например, линейная регрессия для моделирования взаимосвязи между зависимой переменной и одной или несколькими независимыми переменными. smart-lab.ru Этот метод может быть использован для прогнозирования цен на акции, курсов иностранных валют или других финансовых инструментов. smart-lab.ru
• Анализ главных компонент (PCA). smart-lab.ru Статистический метод, который уменьшает размерность набора данных путём нахождения основных компонентов, объясняющих наибольшие различия в данных. smart-lab.ru В алгоритмической торговле PCA может использоваться для определения наиболее важных факторов, влияющих на цены финансовых инструментов. smart-lab.ru
• Разложение по сингулярным значениям (SVD). smart-lab.ru Разложение матрицы на три матрицы, которое может быть использовано для анализа структуры матрицы и извлечения важной информации. smart-lab.ru В алгоритмической торговле SVD может использоваться для анализа корреляций между различными финансовыми инструментами и выявления наиболее важных факторов, влияющих на их цены. smart-lab.ru
• Методы оптимизации. blog.quantinsti.com Например, линейное программирование для поиска оптимального портфеля, который максимизирует доходность с учётом таких ограничений, как риск или диверсификация. smart-lab.ru
• Анализ финансовых временных рядов и регрессия. blog.quantinsti.com Помогают понять исторические данные и спрогнозировать будущие тенденции. blog.quantinsti.com