Как среднеквадратическое отклонение используется в анализе финансовых рисков?

Среднеквадратическое отклонение (стандартная девиация) используется в анализе финансовых рисков для оценки абсолютной величины риска. elar.urfu.ru Этот показатель показывает, на сколько в среднем в абсолютном выражении каждый возможный вариант реализации отклоняется от средней величины. elar.urfu.ru Чем выше среднее квадратическое отклонение, тем выше риск. elar.urfu.ru

Некоторые другие способы использования этого показателя:

• Определение уровня рисков при инвестициях. www.finam.ru Например, в теории портфельного инвестирования Марковица, если инвестор вкладывает средства в единственный инструмент, риск принимается равным величине стандартного отклонения доходностей. www.finam.ru
• Расчёт общего риска инвестирования при работе с портфелем активов. www.finam.ru Для этого рассчитывают стандартное отклонение для каждого инструмента, а затем вычисляют общее значение с учётом веса активов в портфеле и связи между ними. www.finam.ru
• Расчёт показателей эффективности инвестирования. www.finam.ru Например, с использованием среднеквадратичного отклонения рассчитывают коэффициенты Шарпа, Сортино и другие. www.finam.ru