Как рассчитывается средний доход по нескольким финансовым инструментам?

Для расчёта среднего дохода по нескольким финансовым инструментам можно использовать метод среднего арифметического. sky.pro

Формула: суммируются все значения доходов за период и делятся на количество этих значений. sky.pro

Пример: есть инвестиционный портфель из двух инструментов, сумма каждого вложения — 500 рублей. www.cfin.ru Доходность по первому направлению вложений — 10%, по второму — 40% годовых. www.cfin.ru Средняя доходность инвестиций за год составит 25% ((10 + 40) / 2). www.cfin.ru

Однако у этого метода есть ограничения: среднее арифметическое чувствительно к экстремальным значениям. sky.pro Например, если в выборке из 10 месячных доходов присутствует один аномально высокий показатель (например, годовой бонус), среднее значение будет существенно искажено в сторону увеличения. sky.pro

Для операций, длительность которых превышает 1 год, обычно используют формулу средней геометрической. www.cfin.ru Для краткосрочных операций (продолжительностью до 1 года) —  формулу средней арифметической. www.cfin.ru

Также существует метод средневзвешенной цены (Weighted Average / WAVG). www.tbank.ru Он позволяет оценить эффективную доходность открытых позиций: средняя цена актива изменяется только в том случае, если докупаются активы, и не изменяется, когда они частично продаются. www.tbank.ru

Важно помнить, что инвестиции связаны с рисками, перед принятием решения об инвестировании рекомендуется проконсультироваться со специалистом.