Чем отличается VAR от Value-at-Risk?

VAR (Value at Risk) и Value at Risk (VaR) — это разные понятия, каждое из которых имеет своё значение.

VAR — это величина риска, которая измеряет общее изменение стоимости за определённый период с определённой степенью достоверности. www.investopedia.com Он измеряет финансовый риск, связанный с общей стоимостью фирмы. www.investopedia.com

VaR — это стоимость под риском, выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью. ru.wikipedia.org Это финансовая формула, используемая для определения наихудшего инвестиционного сценария в течение определённого периода времени. phemex.com

Таким образом, основное отличие в том, что VAR измеряет общий риск, а VaR — это конкретная оценка возможных убытков в будущем с выбранной вероятностью и за определённый промежуток времени. finzz.ru