Для управления финансовыми рисками BlackRock использует электронную систему Aladdin. 13 Она предоставляет аналитику и инструменты для оценки кредитного, рыночного и операционного рисков, а также для управления портфелями и принятия инвестиционных решений. 1

Aladdin основана на пуле исторических данных и использует моделирование методом Монте-Карло для отбора больших, случайно сгенерированных выборок из очень большого числа возможных сценариев будущего. 3 Это создаёт статистическую картину различных сценариев для акций и облигаций при различных будущих условиях. 3

Кроме того, для управления рисками BlackRock применяет стресс-тестирование портфеля. 3 Например, так можно смоделировать влияние глобальной пандемии или кризиса неплатёжеспособности на портфель активов. 3

Также компания использует производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и другие деривативы) для хеджирования рисков и получения дополнительной доходности. 4