Некоторые стратегии реализации алгоритмов в системах автоматизации торговли:

• «Поиск айсбергов». 1 Модель распознаёт крупные заявки, распределённые по нескольким ценовым уровням. 1 Подобные крупные ордеры способны влиять на движение цены, поэтому рассматриваются как сигнал к открытию позиции. 1
• «Взвешенная по времени средняя цена (TWAP)». 1 Стратегия размещает заявки циклично, один раз в заданное время и использует цены с лучшим спросом/предложением. 1
• «Взвешенная по объёму средняя цена (VWAP)». 1 Сделки с равным объёмом создаются на временном отрезке, ориентируясь на средневзвешенную цену на старте. 1
• «Поиск китов». 1 Модель отслеживает крупных рыночных участников. 1 В зависимости от действий «китов», стратегия выбирает направление сделки. 1
• «Накопление актива». 1 Модель отслеживает короткие падения цены и покупает актив максимально дёшево. 1 Стратегия используется для формирования долгосрочного портфеля или в ожидании резкого роста цены. 1
• Арбитражные стратегии. 4 Основаны на выявлении высокой корреляции между некоторыми активами: это может быть базовый актив и производный финансовый инструмент (например, опцион), или два тесно связанных актива. 4
• Стратегии исполнения ордеров. 4 Эти алгоритмы анализируют состояние рынка в некотором временном интервале, оптимально разбивают актив на множество небольших порций и последовательно размещают эти меньшие ордера на покупку или продажу на рынке. 4