Использование прокси-серверов может влиять на установку Windows, в частности на работу службы обновления системы (Windows Update). 1

По умолчанию Windows Update настроена так, что пытается попасть на сервер обновлений Microsoft напрямую, не используя прокси-сервер, даже если он указан в настройках Internet Explorer. 1 Чтобы служба обновления работала через прокси-сервер, необходимо настроить системный WinHttp прокси. 1

Кроме того, использование прокси-сервера может иметь и другие последствия, например, из-за изменений в его настройках вредоносным ПО страницы могут грузиться медленнее, а некоторые сайты — не открываться. 3