Стиль игры Коннора Макдэвида на протяжении карьеры не менялся кардинально, но некоторые особенности можно выделить:

• В начале карьеры Макдэвида прозвали «бегунком» из-за его скорости на льду. 1 Он нередко использовал это, чтобы слаломными проходами прошивать обороны соперников. 1
• Со временем недоверие болельщиков к Макдэвиду постепенно сменилось уважением. 1 Он продолжил набирать очки против любых соперников и решать исходы встреч в соло, тащить за собой команду в плей-офф. 1
• В последние годы Макдэвид выглядит как настоящий капитан и вожак команды, отмечает заслуги партнёров и громко кричит после голов. 1

Также известно, что за годы карьеры он неизменно носит одну и ту же пару носков на тренировках и во время матчей. 3