What is the Markov property in the context of stochastic processes?

Марковское свойство в контексте стохастических процессов означает, что будущее состояние процесса зависит только от его текущего состояния, а не от прошлого. interviewprep.org en.wikipedia.org

Другими словами, при условии настоящего состояния будущее не зависит от прошлого. en.wikipedia.org

Это свойство называют ещё свойством «без памяти», оно упрощает многие вычисления, так как уменьшает размерность проблем. interviewprep.org

Некоторые области применения Марков-свойства: моделирование случайных явлений, где следующее состояние зависит только от текущего, например цен на акции или процентных ставок. interviewprep.org

Пример стохастического процесса с Марков-свойством — броуновское движение, так как перемещение частицы в нём не зависит от её прошлых перемещений. en.wikipedia.org