Метод Холецкого в MATLAB эффективно применяется в следующих задачах:

• Решение системы линейных уравнений с симметричной и положительно определённой матрицей. 12 Такие матрицы часто возникают, например, при использовании метода наименьших квадратов и численном решении дифференциальных уравнений. 1
• Определение, является ли матрица симметричной и положительно определённой. 2 Для этого в MATLAB используется функция chol. 2
• Генерация коррелированных случайных величин в методах Монте-Карло. 1

По сравнению с более общими методами, такими как метод Гаусса или LU-разложение, метод Холецкого численно устойчивее и требует примерно вдвое меньше арифметических операций. 1

Для разложения Холецкого в MATLAB используется команда chol(A). 2