В каких ситуациях целесообразно применять статистику Дарбина-Уотсона для обнаружения автокорреляции остатков?

Статистику Дарбина-Уотсона целесообразно применять для обнаружения автокорреляции остатков в следующих ситуациях:

• При анализе временных рядов. scienceforum.ru Автокорреляция остатков часто наблюдается, когда выборка берётся во временном разрезе, что связано с инерционностью и цикличностью многих экономических процессов и явлений. ef.donnu-support.ru
• При неверной спецификации модели. ef.donnu-support.ru Если в уравнение не включена существенно влияющая переменная, её влияние отражается на величинах остатков. ef.donnu-support.ru

Также с помощью критерия Дарбина-Уотсона выявляют наличие коинтеграции между двумя временными рядами. scienceforum.ru В этом случае проверяют гипотезу о том, что фактическое значение критерия равно нулю. scienceforum.ru Если фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона превышает критическое, то нулевую гипотезу об отсутствии коинтеграции отвергают. scienceforum.ru

Следует помнить, что корректное применение критерия Дарбина-Уотсона требует выполнения предпосылки о некоррелированности регрессоров и возмущений модели. lib.tsu.ru Поэтому его нельзя применять, если, например, в модели присутствуют лаговые (запаздывающие) значения регрессанда в качестве регрессоров. lib.tsu.ru