Статистику Дарбина-Уотсона целесообразно применять для обнаружения автокорреляции остатков в следующих ситуациях:

• При анализе временных рядов. 2 Автокорреляция остатков часто наблюдается, когда выборка берётся во временном разрезе, что связано с инерционностью и цикличностью многих экономических процессов и явлений. 1
• При неверной спецификации модели. 1 Если в уравнение не включена существенно влияющая переменная, её влияние отражается на величинах остатков. 1

Также с помощью критерия Дарбина-Уотсона выявляют наличие коинтеграции между двумя временными рядами. 2 В этом случае проверяют гипотезу о том, что фактическое значение критерия равно нулю. 2 Если фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона превышает критическое, то нулевую гипотезу об отсутствии коинтеграции отвергают. 2

Следует помнить, что корректное применение критерия Дарбина-Уотсона требует выполнения предпосылки о некоррелированности регрессоров и возмущений модели. 4 Поэтому его нельзя применять, если, например, в модели присутствуют лаговые (запаздывающие) значения регрессанда в качестве регрессоров. 4