Критерий Дарбина-Уотсона целесообразно использовать в ситуациях, когда нужно протестировать автокорреляцию первого порядка элементов исследуемой последовательности. 35

Он позволяет выявлять ошибки и отклонения в изучаемых массивах данных, что помогает повысить точность выборки. 2 Например, с помощью этого критерия можно:

• Проверить наличие автокорреляции остатков. 4 Она часто наблюдается, когда выборка берётся во временном разрезе, что связано с инерционностью и цикличностью многих экономических процессов и явлений. 4
• Выявить наличие коинтеграции между двумя временными рядами. 3 Это свойство часто проявляется при экономических расчётах и показывает, что случайный характер изменения величин выражает долгосрочную зависимость между ними. 2

Однако у критерия Дарбина-Уотсона есть и недостатки: он неприменим к моделям авторегрессии, не способен выявлять автокорреляцию второго и более высоких порядков и даёт достоверные результаты только для больших выборок. 3