В чем заключаются преимущества теста Уайта перед другими методами оценки гетероскедастичности?

Некоторые преимущества теста Уайта перед другими методами оценки гетероскедастичности:

• Универсальность. infostart.ru Тест способен обнаруживать гетероскедастичность любой формы, не требуя предварительных предположений о её виде. infostart.ru Это делает его гибким и применимым к широкому кругу эконометрических задач. infostart.ru
• Чувствительность к любым отклонениям от гомоскедастичности. infostart.ru Тест Уайта обнаруживает, например, квадратичную зависимость гетероскедастичности, в то время как другие тесты, предполагающие линейную зависимость, могут её пропустить. infostart.ru
• Возможность проверки не только гетероскедастичности, но и ошибок спецификации. en.wikipedia.org Если в модель вводятся перекрёстные продукты, то это проверка как гетероскедастичности, так и погрешности спецификации. en.wikipedia.org

Однако у теста Уайта есть и ограничения. infostart.ru Например, при очень большом количестве объясняющих переменных в исходной регрессии, количество объясняющих переменных в вспомогательной регрессии может стать чрезмерно большим, что может привести к снижению мощности теста. infostart.ru Кроме того, интерпретация результатов теста Уайта не всегда однозначна, особенно в случае обнаружения гетероскедастичности. infostart.ru